Если стандартная ошибка среднего подчиняется приближению SE ~ 1/√n, как изменится SE, если размер выборки увеличится с 400 до 1600 (при том же разбросе данных)?

Переход от 400 к 1600 — это увеличение n в 4 раза. По правилу SE ~ 1/√n это даёт уменьшение SE в √4 = 2 раза. Это объясняет убывающую отдачу от роста выборки: чтобы ещё сильнее снизить SE, нужно непропорционально больше данных.